{"id":5736,"date":"2019-12-16T14:40:05","date_gmt":"2019-12-16T14:40:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.midomenech.com.br\/?page_id=5736"},"modified":"2020-07-22T01:43:55","modified_gmt":"2020-07-22T01:43:55","slug":"modelos-de-series-de-tempo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.midomenech.com.br\/modelos-de-series-de-tempo\/","title":{"rendered":"Modelos de S\u00e9ries de Tempo"},"content":{"rendered":"\t\t
Objetivos<\/strong> O programa foi desenvolvido em parceria entre a M. I. Domenech e o Dr. Jes\u00fas Cuellar (PHD pela Universidade de Wisconsin, a escola de George Box, o pai dos poderosos m\u00e9todos de modelagem ARIMA).<\/p> Modelos de S\u00e9ries de Tempo Objetivos O curso aborda as t\u00e9cnicas utilizadas para fazer previs\u00e3o baseando-se unicamente nos valores hist\u00f3ricos do processo, a fim de compreender a evolu\u00e7\u00e3o do processo e prever o seu comportamento futuro com uma maior chance de acerto. O objetivo do curso \u00e9 capacitar o participante a escolher o modelo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"yoast_head":"\n
O curso aborda as t\u00e9cnicas utilizadas para fazer previs\u00e3o baseando-se unicamente nos valores hist\u00f3ricos do processo, a fim de compreender a evolu\u00e7\u00e3o do processo e prever o seu comportamento futuro com uma maior chance de acerto.
O objetivo do curso \u00e9 capacitar o participante a escolher o modelo de s\u00e9rie temporal mais adequado \u00e0s suas necessidades, interpretar o comportamento da s\u00e9rie e, assim, fazer previs\u00f5es confi\u00e1veis.
P\u00fablico alvo<\/strong>
Pessoas de diversos setores que necessitam fazer previs\u00f5es a partir de dados hist\u00f3ricos. Pode-se incluir entre os setores interessados: Qualidade, Engenharia de Processos, Comercial, Suprimentos, Intelig\u00eancia de Mercado, Manuten\u00e7\u00e3o.
Carga hor\u00e1ria<\/strong>
24 horas.
Programa do curso<\/strong><\/p>